金融工程月报:券商金股2023年5月投资月报

　　券商金股股票池上月回顾

　　2023年4月，小商品城、精测电子和源杰科技等券商金股股票的月度上涨幅度较为靠前。

　　2023年4月，海通证券、东吴证券和东方财富证券收益排名前三，月度收益分别为14.5%、13.8%和6.0%，同期偏股混合型基金指数收益-1.9%，沪深300指数收益-0.5%。

　　2023年以来，天风证券、国联证券和东吴证券收益排名前三，年度收益分别为25.7%、24.0%和20.0%，同期偏股混合型基金指数收益0.8%，沪深300指数收益4.1%。

　　券商金股股票池中选股因子表现

　　最近一个月，剥离涨停动量、单季度营收增速和单季度超预期幅度因子表现较好，波动率、日内收益率和单季度ROE因子表现较差；

　　今年以来，BP、EPTTM和预期股息率因子表现较好，单季度ROE、单季度营收增速和SUR因子表现较差。

　　券商金股股票池本月特征

　　截至2023年5月4日，共有50家券商发布5月金股。在对券商金股股票池进行去重后，总共有355只A股。

　　从绝对占比来看，本期券商金股在张欣慰（S0980520060001）；

　　张宇（S0980520080004）；